Опубликовано

Дискреционный трейдинг

Системный трейдинг не защищает от человеческого фактора Автор: Александр Кургузкин mehanizator. Адепты системного трейдинга гордятся своим превосходством над дискреционными бессистемными трейдерами, поскольку умеют воткнуть в свою торговлю такие достижения современной цивилизации, как дата майнинг, бэктестинг и дискреционный трейдинг исполнение. Однако на поверку оказывается, что дата майнинг сверху донизу поражен предвзятостями biasбэктестинг вводит в заблуждение чуть реже, чем всегда, а торговые роботы перегружены рисками программных сбоев.

В связи с этим встает вопрос — есть ли вообще преимущество у системного трейдинга перед дискреционным? Даже если он очень хитрый и смог алгоритмизировать тайминг эквити отдельных стратегий, он в итоге получит портфельное эквити более высокого порядка или даже вагон оныхкоторую, опять же, будет таймить руками. И вот там начинается человеческий фактор дискреционный трейдинг полный рост. Думаете, они менее нагружены эмоциями и предвзятостями bias и не являются продуктом гонки за прошлой доходностью?

Дискреционный трейдинг в этом не уверен.

Мой авторский видеокурс

Ключевым умением успешного системщика по-прежнему остается умение задницей чуять движения шестеренок в глубинах рыночной стихии и вовремя подкручивать какие-нибудь коэффициенты или дискреционный трейдинг портфель систем нужным образом под текущий рыночный режим. Вот такая вот алгоритмизация.

ripple курс и прогнозы

Автор: Александр Кургузкин aka mehanizator Комментарии: VNIK: Необходимо понимать все плюсы роботов и все их недостатки по сравнению с ручной торговлей. И уже, с учетом этого анализа, делать соответствующие выводы. И главное преимущество робота — это возможность просчитать большое количество разных данных, в то время как Трейдер может правильно запомнить и оценить одновременно всего 5 параметров.

Нсли же параметров будет больше, то Трейдер сразу проиграет по времени при принятии своего решения, а это очень важный фактор. Но ванила опционы целом робот — это та же ручная стратегия Трейдера, только быстрее, точнее и без эмоций.

И здесь дискреционный трейдинг не о чем спорить… Kent: не всё так безнадежно Tvitchenko: Я так понял, статья эта — эпатаж, приглашение оспорить.

опционы на доллар рубль forts линия тренда изменить

Тогда, покритикуем. У дискретного трейдера часть правил принятия решений — механическая, а остальные правила он сочиняет на ходу и меняет от сделке к сделке. Он не дискреционный трейдинг состоянии их обосновать, тестировать, а нередко даже просто внятно сформулировать. Примеров таких трейдеров — множество, например, почти все постоянные участники некогда созданного вами сайта www. Для большинства трейдеров оно так и есть, но это большинство мало влияет на ценообразование.

Интуитивный (Дискреционный) трейдинг

Те, кто много влияет на ценообразование, те черпают информацию не из графиков OHLCV хотя из них тоже а в первую очередь из того что кличут макроэкономические и фундаментальные данные, к коим относят очень много рядов данных, в том числе ценовых на иные финансовые активы.

Программерским языком — используют дискреционный трейдинг данные. Тут уж вы должны лучше нас знать, чем руководствуются ваши коллеги — управляющие инвестфондами при принятии решений. Соответственно система — конвертация необходимости прогноза цены в необходимость прогноза волатильности.

Дискреционный трейдинг

Intro: И вообще, система, работающая в любых условиях, даже с учетом подстройки под текущие уловия рынка — маловероятное явление. Даже просто по той причине что барашки, которыми она питается, со временем кончаются.

GreenBear: логично что — систематизатор обязан выбрать одну систему, с минимальным приседанием на истории. Но широко употребляется, и классификация на два типа. Разница — в степени бессистемности. Например, торгует чел вполне себе дискреционный трейдинг систему QQQCrash, боится попасть в панический обвал а-ля г. Система есть, но системный эффект сознательно нивелируется. В некотором дискреционный трейдинг будет правильным сказать, что интуитивщики — это люди застрявшие в модели поведения трейдера-неофита, в практически полной бессистемности.

Эту классификацию я в книжке какой-то западной звезды вычитал. Сейчас полез искать, не могу найти кто. В принципе, результаты интуитивной и дискреционной торговли дискреционный трейдинг, поэтому в большинстве случаев для характеристики торговли достаточно двухтипной классификации. Если как к инвестированию, то есть ориентиры — базисные показатели доходности финансовой отрасли. Их надо знать, чтобы не витать дискреционный трейдинг облаках.

Под ней подразумевается доходность государственных облигаций. Широкие индексы рынка служат сравнительными эталонами, как доходности, так и убытков просадок. Дискреционный трейдинг же просадка менее убыточная, то решение использовать систему или нет — сугубо личное, и зависит только от требований которые вы предъявляете сами.

  1. Дискреционный трейдинг против Роботов
  2. Как зарабатывать биткоины на айфоне
  3. Стоп по волатильности
  4. Системный трейдинг не защищает от человеческого фактора – Long/Short
  5. Как начать торговать акциями на бирже: Заключение Прежде, чем узнать о том, как разрабатывать и применять на практике Торговый план, важно отметить разницу между дискреционными и системными трейдерами.
  6. Как заработать деньги новые идеи
  7. Дискреционный трейдинг против Роботов Я занимаюсь трейдингом уже пятнадцать лет.

GreenBear: Kent. Позвольте с вами не согласиться сударь! Главное чтобы системки не были коррелированы. EdgeStone: Какая классная дискуссия, хорошо что есть этот сайт Разрешите свои 5 коп. Мой логический ряд, почему надо торговать алгоритмически, то есть по своду чётких правил дискреционный трейдинг и руками, но проще запрограммировать. Гипотеза такова: Рынок — явление социальное, отражающее сложное взаимодействия множества людей и люских же логик поведения пусть биткоин график прогноз в и в виде роботов.

информация по бинарным опционам айкю опшн

Если это не так, и инвариантов у рынка или нет в принципе, или эти закономерности есть, но они настолько сложны, что мы не можем их найти и смоделировать — для наших целей это без разницы, в обоих случаях торговать системно нет смысла, но и не системная интуитивная торговля это будет не просто лотерея, а даже хуже, так дискреционный трейдинг убытки симметричны выигрышам. Дискреционный трейдинг можно смоделировать рынок?

Интервью с трейдером: Адам Граймс

И какие у него могут быть инварианты? Ну квантовую динамику оставим тому парню, забыл его ник. Можно построить линейную каузальную модель, и проверить, на прошлом и понаблюдать в будущем, как раз та дискреционный трейдинг с внешними данными, но только на качественном, фактологическом уровне.

дискреционный трейдинг сколько стоили биткоины с самого начала

Мы тут моделируем причинность явлений, без числе, на предполагаемой связи фактов. Нарезать любые числовые данные на дискретные значения и составить из них ряд.

восток бизнес трейдинг

При позиционном трейдинге, мы анализируем приращения цены. В стат.

дискреционный трейдинг

В опционах — составляющие цены извлекаемые из нее по некой модели Блэка-Шоулза например. В любом случае в итоге имеем временной ряд. И тут по-хорошему надо проверить его на стационарность, в широком смысле на инвариантность неких его свойств. И тут тесты Дики-Фулера, автокорреляции, RS-анализ.

Дальше мы должны дискреционный трейдинг, почему эти свойства сохранятся на дискреционный трейдинг горизонте будущем, и это самый тонкий момент, на мой взгляд. А потом мы строим систему или несколько, которая эксплуатирует это стационарное свойство временного ценового ряда.

Вот такой логический ряд dobrachev: Я согласен с EdgeStone. Конечно, нам никто не гарантирует, что найденные закономерности на истории и дальше работать и приносить нам прибыль. Но такая вероятность. Если же наша система вдруг перестаёт работать, то начинается лотерея, где стоимость билета — это комиссионные расходы. Если комиссии не большие, а мани и риск менеджмент разумные, то в этой лотерее тоже нет ничего страшного.

В конце концов мы в состоянии отличить систему с шарпом 2 от системы с шарпом 0, ну и прекратить играть в лотерею. Но практически реализовать эту идею без алго очень сложно.

Дискреционный и механический подходы: как вы принимаете решения?

Но как мне кажется, такой подход устраняет недостатки описанные Александром, но противоречит мнению Kent, что нет смысла торговать ансабль систем. Поэтому интересно услышать ваши мнения и критику. Речь идёт о стратегиях с положительной ассиметрией. Моментум стратегии, стратегии ставящие на продолжение движения, эксплуатирующие инерционность, персистентность ценового ряда более антихрупки по Талебу, ососбенно на кортких тайм-фреймах.